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日期:2019-09-26编辑作者:债券

  根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添A份额(以下简称“添利A”)年约定收益率的约定:

  其中计算添利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后添利A每个赎回开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整添利A的约定年收益率,添利A的约定收益采用单利计算,添利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  根据《基金合同》规定,同时结合国内利率市场情况,添利B第二个封闭运作期内适用的、添利A的约定收益的利差值为1.90%。鉴于2015年10月24日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.5%,因此添利A在此次赎回开放日后的约定收益率为3.40%(=1.5%+1.90%)。

  投资者也可登陆中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站,或拨打本公司客服电话、咨询相关信息。

  中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]398号文《关于准予中欧强盈定期开放债券型证券投资基金注册的批复》批准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,322,136.85元。经向中国证监会备案,《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为600,322,136.85份基金份额,包含认购资金利息结转的份额0份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)。

  2018年2月22日至2018年3月7日期间,中欧强盈定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,主要变更了本基金的开放频率、管理费率和投资限制,并基于上述变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金的其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日,即2018年3月8日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权,定于2018年4月11日正式实施基金转型,自基金转型实施之日起,修订后的《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效。

  根据《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》“第四部分 基金的历史沿革与存续”中“在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终止:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。(2)基金份额持有人人数少于200人。”

  截至开放期的最后一日日终(2019年1月8日),基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元,已触发《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》有关约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日2019年1月8日,基金管理人自2019年1月9日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。

  本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在2019年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站上的《中欧基金管理有限公司《关于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

  本基金从2019年1月9日起进入清算期,由本基金管理人中欧基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  1、基金名称:中欧强盈定期开放债券型证券投资基金。基金简称:中欧强盈债券。基金代码:002532

  本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金每3个月(第一次开放除外,基金合同生效日至第一个开放期首日可能不足3个月)开放一次,每次开放期不少于1个工作日,不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的1月份、4月份、7月份和10月份,每个开放期的首日为当月第一个工作日。

  本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  4、基金运作终止日:2019年1月8日。基金份额净值1.0774元,基金份额总额322,080.13份。

  5、投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

  本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时,基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期保值,以回避一定的市场风险。

  久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。

  收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。

  类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

  基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。

  当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

  利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

  对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。

  本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

  8、风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  “第四部分 基金的历史沿革与存续”中“在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终止:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。(2)基金份额持有人人数少于200人”。

  截至开放期的最后一日日终(2019年1月8日),基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。

  基金管理人于2019年1月9日公告的《关于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》约定:“五、相关业务办理情况 自2019年1月9日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。本基金进入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。”

  本基金于2019年1月9日起进入清算期,清算期为2019年1月9日至2019年2月11日。

  本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额,并按预计结算金额计量负债。同时,不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

  自2019年1月9日至2019年2月11日清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,根据基金合同的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用12,400元由基金资产承担,其余清算费用由基金管理人承担。

  (1)本基金最后运作日应收利息为人民币48,241.46元,其中应收银行存款利息人民币46,698.46元,应收结算备付金利息1,527.00元,应收存出保证金利息10.05元,应收申购款利息5.95元,以上应收结算备付金利息银河期货备付金应收利息1,458.36元于2019年1月15日划入托管账户,其余部分共计46,783.10元将由基金管理人以自有资金先行垫付,于清算款划出日前划入托管账户,垫付资金待结息款到账后将返还给管理人。

  (2)本基金最后运作日结算备付金为人民币254,117.89元,存出保证金为人民币6,821.57元,以上款项于2019年2月11日划入托管账户。

  (1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币13,716.43元,该款项已于2019年2月11日支付。

  (2)本基金最后运作日应付托管费为人民币4,572.15元,该款项已于2019年2月11日支付。

  (3)本基金最后运作日应付交易费用为人民币9,353.87元,包括应付中债登结算服务费人民币2,820.00元;应付上清所结算服务费人民币4,060.00元;应付外汇交易中心手续费2,473.87元,该款项中人民币7,231.37元已于2019年1月15日支付,剩余应付交易费用人民币2,122.50元于2019年1月28日支付。

  (4)本基金最后运作日应付赎回款为人民币4,310,400.00元,该款项已于2019年1月9日支付。

  (5)本基金最后运作日应交税费为人民币424.31元,该款项将于本次清算结束后支付。

  (6)本基金最后运作日其他负债为人民币270,000.00元,包括应付审计费用人民币60,000.00元及应付信息披露费人民币210,000.00元,以上款项将于本次清算结束后支付。

  注1:利息收入系计提的自2019年1月9日至2019年2月11日止清算期间的银行存款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。

  资产处置及负债清偿后,于2019年2月11日本基金剩余财产为人民币335,213.25元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算起始日2019年1月9日至清算款划出日前一日的存款利息亦属基金份额持有人所有,该部分利息将由基金管理人以自有资金先行垫付,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担,基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

  (1)《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金2019年1月1日至2019年1月8日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》

  (2)通力律师事务所关于《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金清算报告》的法律意见

  本基金管理人中欧基金管理有限公司办公地点一一中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层。

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